Aunque la ciudad de Algeciras había sido destruida por las tropas del Reino nazarí de Granada en 1379, tras la conquista castellana de Gibraltar en el año 1467, algunos vecinos de la Roca establecieron sus cortijos agrícolas sobre las ruinas de la antigua ciudad algecireña.
Esos vecinos, a mediados del siglo XVII, solicitaron a las autoridades eclesiásticas la construcción de una capilla que evitara los grandes desplazamientos que debían realizar hasta el momento y así en 1690 en el cortijo de los Gálvez, una de las familias más prósperas de Gibraltar, se edificó en el lugar que actualmente ocupa la capilla una ermita consagrada a San Bernardo, patrón de Gibraltar y de su Campo.
Precisamente, ese sería el factor principal para que se produzcan aquí, los primeros asentamientos de exiliados, tras la pérdida de Gibraltar en el año 1704 y el consiguiente traslado y reconstrucción de la imagen de Nuestra Señora de Europa, profanada al igual que el Santuario que la albergaba, por los soldados anglo-holandeses que ocuparon el Peñón.
Así, la capilla pasó a llamarse de la Virgen de Europa y tuvo función parroquial hasta 1736, año en el que se finalizó la construcción de la vecina Iglesia de Nuestra Señora de la Palma, volviendo la capilla a su función de ermita, aunque con gran valor simbólico, por lo que significó en los inicios de la actual ciudad de Algeciras.
El tristemente célebre terremoto de Lisboa de 1755 afectó gravemente al edificio, reedificándose hacia 1770 y tomando la forma que tiene actualmente. Su diseño parece ser obra del arquitecto Torcuato Cayón, en estilo tardobarroco, contando la iglesia con una sola nave alargada, con bóveda de cañón de arcos fajones en el cuerpo principal y bóveda vaída en el presbiterio.
En el año 1864, a petición de los católicos que allí vivían, se devolvería a Gibraltar la imagen original de la Virgen de Europa, colocándose en su lugar una réplica encargada por el obispo gibraltareño para sustituir a la original.
Del interior de la capilla, podemos destacar el presbiterio con el altar mayor. Este presbiterio está cubierto con una hermosa cúpula sobre pechinas, profusamente decorada con relieves y pinturas barrocas que representan a los doce Apóstoles. Posee un camarín detrás del altar donde se encuentra entronizada la actual imagen de la Virgen de Europa.
La ornamentación interior de la nave es barroca, y en ella destaca su entablamento corrido a lo largo de los muros laterales, donde se crean hornacinas con arcos de medio punto que hoy sirven para alojar las imágenes de la Virgen de las Lágrimas, San Francisco y el Cristo de la Columna, obra del insigne imaginero algecireño José Román.
La fachada es de piedra y posee dos cuerpos de altura y una espadaña añadida con posterioridad a su construcción. En dicha fachada destaca el juego de pilastras del primer cuerpo, sabiamente planteado para sostener el vuelo y apoyo para las cuatro columnas jónicas de fuste estriado que aparecen en el cuerpo superior, así como la hornacina que aparece entre ambos cuerpos sobre las molduras que decoran superiormente la puerta de acceso, y que se protege superiormente por la propia cornisa intermedia que la envuelve a modo de frontón central. En la hornacina hay una imagen de San Bernardo y sobre ella un crismón, ambos elementos colocados en tiempos recientes.
Es la sede canónica de la Hermandad del Cristo Atado a la Columna y de María Santísima de las Lágrimas, siendo su horario de visitas de 9,00 a 13,00 por la mañana y de 19,00 a 21,00 por la tarde.
